Ta Lib Gleitender Durchschnitt

Ich bin mit PHP und begann vor kurzem mit der technischen Analyse Erweiterung TA-LIB, um Indikatoren auf Aktien Preisdaten zu berechnen. Ich bekomme, was ich für ein seltsames Ergebnis auf einer der einfachsten Indikatoren gibt es, die einfache gleitende Durchschnitt. Und ich habe nicht herausgefunden, der Grund. Ich habe eine ähnliche Frage auf dem TA-LIB-Forum gepostet, aber die Tätigkeit dort ist sehr niedrig und ich vermute, dass ich nicht eine Antwort in einer langen Zeit erhalten würde, wenn überhaupt. Die SMA berechnet den Mittelwert basierend auf einer gegebenen Anzahl vorheriger Preisdatenpunkte. Das Problem, das ich habe, ist am besten durch ein Beispiel illustriert. Lassen Sie uns sagen, ich habe eine Reihe von 10 Preis-Datenpunkte und ich möchte die SMA berechnen. Der Einfachheit halber verwenden wir einen Durchschnitt von 4. Bei der Berechnung würden wir einen neuen Satz von 7 Mittelwerten erwarten. Allerdings liefert TA-LIB 4 wie unten zu sehen: Wie Sie sehen können, erhalten wir NULLs am Anfang des Satzes, wie erwartet. Allerdings fehlen Datenpunkte am Ende und die Anzahl der fehlenden Datenpunkte entspricht immer der Anzahl der Datenpunkte, die ich überdurchschnittlich bin. Dies verursacht eine unnatürliche Lücke am Ende, wenn ich den gleitenden Durchschnitt gegen meine Preisdaten. Irgendwelche Ideen auf, was los ist gefragt Okt 18 14 am 16:05 Stellt sich heraus, dass Ive einen dummen Fehler, nicht überraschend getan. Ich schrieb tatsächlich meine eigene Funktion: Funktioniert gut, aber beim Vergleich seiner Ergebnisse mit den Ergebnissen von TA-LIB Ich erkannte, dass das Problem ein Parse-Fehler, den ich mit TA-LIBs Ergebnisse getan haben. Die ursprünglich gestellte Frage ist also ungültig. Simple error, waiste der Zeit, aber gut zu wissen TA-LIB funktioniert wie ich es will. Function API Beispiele Ähnlich wie TA-Lib bietet die Funktionsschnittstelle eine leichte Wrapper der exponierten TA-Lib Indikatoren. Jede Funktion gibt ein Ausgabearray zurück und hat Vorgabewerte für ihre Parameter, sofern sie nicht als Schlüsselwortargumente angegeben sind. Typischerweise haben diese Funktionen eine anfängliche Rückblickperiode (eine erforderliche Anzahl von Beobachtungen, bevor ein Ausgang erzeugt wird) auf NaN gesetzt. Alle folgenden Beispiele verwenden die Funktion API: Berechnen Sie einen einfachen gleitenden Durchschnitt der engen Preise: Berechnen von Bollinger-Bändern mit dreifach exponentiellem gleitenden Durchschnitt: Berechnen der Momentum der engen Preise mit einem Zeitraum von 5: TA-Lib. Technische Analyse Bibliothek Multiplattform Werkzeuge für Marktanalyse. TA-Lib ist weit verbreitet durch den Handel Software-Entwickler, die eine technische Analyse der Finanzmarktdaten durchführen. (Weitere Informationen) Candlestick Mustererkennung Open-Source-API für CC, Java, Perl, Python und 100 Managed. NET Kostenlose Open-Source-Bibliothek TA-Lib ist Verfügbar unter einer BSD-Lizenz, die es erlaubt, in Ihre eigene Open-Source oder kommerzielle Anwendung integriert werden. (Weitere Informationen) Kommerzielle Anwendung TA-Lib ist auch als einfach zu Excel-Add-Ins zu installieren. Probieren Sie es kostenlos. TA-Lib Webseiten, Produkte und Warenzeichen sind Eigentum von TicTacTec LLC.